백테스트 도구를 고르거나 설정을 다시 손볼 때 확인하는 기능을 5종으로 묶었습니다. 각 기능이 무엇을 정하는지, 우리 재료로 말할 수 있는 범위는 어디까지인지, 그리고 그 값을 어디서 확인해 기록에 어떻게 적는지를 한 장에 정리했습니다. 개별 개념의 배경 설명은 관련 LEARN·자료실 글로 넘기고, 여기서는 확인 순서와 기록 규칙만 남깁니다. 특정 도구를 쓰라는 안내가 아니며, 기본값·설정 범위는 그 도구의 공식 문서가 정본입니다.
한눈에 보는 5종
| 번호 | 확인할 기능 | 무엇을 정하나 | 공식 문서에서 확인할 것 |
|---|---|---|---|
| 1 | 대상 범위 | 한 번에 몇 개 상품을 돌릴 수 있는가 | 단일 상품만인지, 다중 상품을 동시에 돌리는지 |
| 2 | 재현 단위와 처리 방식 | 과거를 얼마나 잘게 되돌려 보는가 | 틱 단위 재현 지원 여부, 단일·다중 스레드 처리 |
| 3 | 비용 입력 칸 | 수수료·슬리피지·스프레드를 넣을 자리가 있는가 | 각 비용 항목을 따로 입력할 수 있는지 |
| 4 | 기간과 목록 설정 | 어느 구간을, 어느 시점의 목록으로 돌리는가 | 구간 분리와 과거 시점 목록 사용 가능 여부 |
| 5 | 설정 저장과 변경 이력 | 같은 조건을 다시 불러올 수 있는가 | 설정 이름 저장, 저장 위치와 내보내기 방식 |
확인 순서는 위에서 아래로입니다. 1·2는 도구가 할 수 있는 범위를 가르고, 3·4는 결과를 뒤집는 입력을 가르며, 5는 그 결과를 나중에 다시 대조할 수 있게 만듭니다.
1.대상 범위 — 한 번에 몇 개를 돌리나
같은 조건문이라도 한 상품만 돌린 결과와 여러 상품을 동시에 돌린 결과는 다른 기록입니다. 우리 재료가 이 차이를 직접 보여 주는 예가 MT4와 MT5의 백테스트 항목입니다. MT4는 단일 통화쌍을 대상으로 하고, MT5는 다중 상품을 대상으로 합니다.
그래서 도구를 확인할 때 먼저 볼 것은 성능이 아니라 범위입니다. 단일 대상만 되는 도구에서 나온 결과를 여러 상품에 그대로 옮겨 적으면, 도구가 재지 않은 것을 기록에 적는 셈이 됩니다. 범위를 확인한 뒤에는 기록 칸에 「대상 상품 수」를 함께 남깁니다.
2.재현 단위와 처리 방식
두 번째로 보는 것은 과거를 얼마나 잘게 되돌려 보는가입니다. 재료에 적힌 차이로는 단일 스레드 처리와, 다중 스레드·틱 단위 재현이 있습니다. 재현 단위가 잘수록 체결 시점의 가정이 줄어듭니다.
다만 재현 단위가 잘아진다고 결과가 더 믿을 만해지는 것은 아닙니다. 재료가 분명히 적고 있듯이, 도구가 정밀해도 설계 함정(미래 정보·생존편향·과최적화·표본 부족)은 그대로 남습니다. 재현 단위는 도구가 줄여 주는 부분이고, 함정은 사람이 조건문을 어떻게 세웠는지의 문제입니다. 기록에는 「재현 단위」와 「그 단위를 고른 이유」를 함께 적습니다.
3.비용 입력 칸
세 번째는 비용을 넣을 자리가 있는지입니다. 거래 횟수가 많을수록 비용이 결과를 뒤집습니다. 도구에 수수료·슬리피지·스프레드를 각각 입력할 칸이 있는지, 하나로 뭉뚱그려 받는지를 공식 문서에서 확인합니다.
- 비용을 0으로 둔 결과와 현실적인 비용을 넣은 결과를 둘 다 남길 수 있는가.
- 비용 항목이 한 칸으로 합쳐져 있다면, 그 칸에 무엇을 넣었는지 기록에 풀어 적었는가.
- 같은 조건문을 다시 돌릴 때 같은 비용 값이 자동으로 불려 오는가.
비용 칸이 없는 도구를 쓸 수 없다는 뜻이 아니라, 없으면 그 사실 자체를 결과 옆에 한계로 적어야 한다는 뜻입니다.
4.기간과 목록 설정
네 번째는 어느 구간을, 어느 시점의 목록으로 돌렸는가입니다. 여기서 두 가지 함정이 한꺼번에 걸립니다. 설정을 정한 구간과 검증한 구간이 분리되지 않으면 과최적화가 되고, 오늘의 종목 목록으로 과거를 돌리면 상장폐지·합병된 종목이 빠져 생존편향이 생깁니다.
| 설정 | 확인 질문 | 어긋나는 신호 |
|---|---|---|
| 구간 분리 | 설정을 정한 구간과 검증한 구간이 나뉘어 있나 | 같은 구간에서 설정을 고르고 그 구간으로 검증한다 |
| 목록 시점 | 과거 각 시점의 목록을 쓸 수 있나 | 오늘 존재하는 목록 하나만 지정된다 |
| 표본 표시 | 조건 충족 횟수와 관찰 기간이 결과와 함께 나오나 | 평균값만 나오고 충족 횟수가 보이지 않는다 |
도구가 과거 시점 목록을 지원하지 않으면, 그 결과는 「현재 목록 기준」이라는 조건을 붙여서만 읽습니다.
5.설정 저장과 변경 이력
다섯 번째는 같은 조건을 다시 불러올 수 있는가입니다. 도구 설정 점검표에 이미 적힌 기준을 백테스트에 그대로 옮기면 이렇게 됩니다 — 설정을 이름 붙여 저장하고, 변경 이력 규칙을 미리 정해 둡니다.
- 조건문과 설정값 묶음을 이름 붙여 저장했는가. 저장하지 않으면 다음에 같은 결과를 다시 만들지 못합니다.
- 설정을 언제 왜 바꿨는지 적는 규칙이 있는가. 조건 수정 이력이 없으면 그 조건문이 데이터를 보기 전에 적힌 것인지 뒤에 적힌 것인지 구분할 수 없습니다.
- 결과가 나온 뒤에만 화면을 저장하고 있지 않은가. 결과를 본 뒤 고른 화면만 남기면 자기 기록 안에서 생존편향이 만들어집니다.
결과와 함께 반드시 적는 것
도구가 무엇을 지원하든, 기록에 남길 항목은 같습니다.
- 도구 이름과 버전, 그리고 공식 문서를 확인한 날짜
- 표본 수(조건 충족 횟수)와 관찰 기간
- 조건 정의 — 조건문이 언제 적혔는지 포함
- 결과 분포 — 평균 하나가 아니라 분포
- 한계 — 비용 미반영, 현재 목록 기준 같은 조건
기간·평활 등 도구의 기본값은 우리 재료로는 잴 수 없는 값입니다. 그 도구의 공식 문서가 정본이고, 여기에 임의의 숫자를 적어 두면 나중에 대조할 수 없는 기록이 됩니다.
이 글이 말하지 않는 것
어느 백테스트 도구를 쓰라는 안내가 아니며, 특정 도구의 우열을 가리지 않습니다. 각 도구의 기본값·설정 범위·지원 여부는 버전마다 달라지므로 이 글에 수치를 적지 않았고, 확인은 그 도구의 공식 문서와 화면에서 해야 합니다. 백테스트 결과 자체도 과거 기록을 센 것일 뿐이어서, 앞으로의 결과를 말해 주지 않습니다.
함께 보기
출처: TeamBroLab 지식 코어(GL-H-034, GL-F-051, GL-F-060, GL-D-116, GL-D-098, GL-D-080) · 확인일 2026-09-22 · 이 글은 개념 정리이며 특정 종목·상품에 대한 안내나 권유가 아닙니다.
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